Primas por plazo y medidas de volatilidad dentro de la estructura temporal de los tipos de interés el mercado interbancario de depósitos español /
En esta Tesis se abordan tres cuestiones en el análisis de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI): 1- La estimación de las primas por plazo en contexto dinámico. 2- La evaluación del efecto de una variable en al determinación de las primas por plazo en presencia de dinámica en...
שמור ב:
| מחבר ראשי: | |
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| מחבר תאגידי: | |
| פורמט: | Thesis ספר אלקטרוני |
| שפה: | ספרדית |
| יצא לאור: |
Madrid :
Universidad Complutense de Madrid,
1999.
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| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | https://elibro.unach.elogim.com/es/lc/unach/titulos/88131 |
| תגים: |
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