Primas por plazo y medidas de volatilidad dentro de la estructura temporal de los tipos de interés el mercado interbancario de depósitos español /
En esta Tesis se abordan tres cuestiones en el análisis de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI): 1- La estimación de las primas por plazo en contexto dinámico. 2- La evaluación del efecto de una variable en al determinación de las primas por plazo en presencia de dinámica en...
Zapisane w:
| 1. autor: | |
|---|---|
| Korporacja: | |
| Format: | Praca dyplomowa E-book |
| Język: | hiszpański |
| Wydane: |
Madrid :
Universidad Complutense de Madrid,
1999.
|
| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | https://elibro.unach.elogim.com/es/lc/unach/titulos/88131 |
| Etykiety: |
Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
|