Primas por plazo y medidas de volatilidad dentro de la estructura temporal de los tipos de interés el mercado interbancario de depósitos español /
En esta Tesis se abordan tres cuestiones en el análisis de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI): 1- La estimación de las primas por plazo en contexto dinámico. 2- La evaluación del efecto de una variable en al determinación de las primas por plazo en presencia de dinámica en...
Sparad:
| Huvudupphovsman: | |
|---|---|
| Institutionell upphovsman: | |
| Materialtyp: | Lärdomsprov E-bok |
| Språk: | spanska |
| Publicerad: |
Madrid :
Universidad Complutense de Madrid,
1999.
|
| Ämnen: | |
| Länkar: | https://elibro.unach.elogim.com/es/lc/unach/titulos/88131 |
| Taggar: |
Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
|