Primas por plazo y medidas de volatilidad dentro de la estructura temporal de los tipos de interés el mercado interbancario de depósitos español /
En esta Tesis se abordan tres cuestiones en el análisis de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI): 1- La estimación de las primas por plazo en contexto dinámico. 2- La evaluación del efecto de una variable en al determinación de las primas por plazo en presencia de dinámica en...
Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Tác giả của công ty: | |
| Định dạng: | Luận văn eBook |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Tây Ban Nha |
| Được phát hành: |
Madrid :
Universidad Complutense de Madrid,
1999.
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://elibro.unach.elogim.com/es/lc/unach/titulos/88131 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|