Mean-variance versus expected utility in dynamic investment analysis
Partiendo de un anl̀isis de variables y del establecimiento de nuevas correlaciones matemt̀icas a partir de las ya existentes con el fin de permitir un anl̀isis de inversiones ms̀ seguro, los inversionistas pueden usar el criterio de varianza significativa para minimizar la varianza total en su port...
Збережено в:
| Інші автори: | Zhao Yonggan, Ziemba William T., Institute of Mathermatical Sciences |
|---|---|
| Формат: | Книга |
| Мова: | Англійська |
| Предмети: | |
| Онлайн доступ: | Mean-variance versus expected utility in dynamic investment analysis |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Схожі ресурси
Схожі ресурси
-
Efectos de la confianza en la información contable sobre el coste de la deuda /
за авторством: Albornoz Noguer, Belén Gil de
Опубліковано: (2006) - A practical program of research to measure systems engineering return on investment (SE-ROI)
- The death of cost-minimization analysis?
- Introduccin̤ a las matemt̀icas financieras
- Anl̀isis de viabilidad econm̤ica de un producto derivado de la seta pleurotus pulmonarius