Mean-variance versus expected utility in dynamic investment analysis

Partiendo de un anl̀isis de variables y del establecimiento de nuevas correlaciones matemt̀icas a partir de las ya existentes con el fin de permitir un anl̀isis de inversiones ms̀ seguro, los inversionistas pueden usar el criterio de varianza significativa para minimizar la varianza total en su port...

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Další autoři: Zhao Yonggan, Ziemba William T., Institute of Mathermatical Sciences
Médium: Kniha
Jazyk:angličtina
Témata:
On-line přístup:Mean-variance versus expected utility in dynamic investment analysis
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!