Importance sampling in stochastic programming , a markov chain monte carlo approach

Importance sampling in stochastic programming , a markov chain monte carlo approach

Los modelos de programacin̤ estocs̀tica son problemas de optimizacin̤ a gran escala que se usan para facilitar la toma de decisiones bajo incertidumbre. Los algoritmos de optimizacin̤ para tales problemas necesitan evaluar los costos futuros esperados de decisiones presentes, a menudo referidos como...

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Awduron Eraill: Parpas Panos, Ustun Berk, Webster Mort, Kha Tran Quang, Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Fformat: Llyfr
Iaith:Saesneg
Pynciau:
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Programming (Electronic computer)
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Programacin̤ estocs̀tica
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Importance sampling
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Monte carlo methods
Markov chains
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