Importance sampling in stochastic programming , a markov chain monte carlo approach

Los modelos de programacin̤ estocs̀tica son problemas de optimizacin̤ a gran escala que se usan para facilitar la toma de decisiones bajo incertidumbre. Los algoritmos de optimizacin̤ para tales problemas necesitan evaluar los costos futuros esperados de decisiones presentes, a menudo referidos como...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Άλλοι συγγραφείς: Parpas Panos, Ustun Berk, Webster Mort, Kha Tran Quang, Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Αγγλικά
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Importance sampling in stochastic programming , a markov chain monte carlo approach
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!