Estimacin̤ de modelos de equilibrio general en economa̕s dinm̀icas por mťodos de Monte Carlo y cadenas de markov
En este trabajo se describe un procedimiento general para hacer inferencia bayesiana basados en la evaluacin̤ de la verosimilitud de los modelos de equilibrio general estocs̀ticos a travš de los mťodos de Monte Carlo por cadenas de Markov. La metodologa̕ propuesta requiere log-linealizar los model...
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| Формат: | Книга |
| Мова: | Іспанська |
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| Резюме: | En este trabajo se describe un procedimiento general para hacer inferencia bayesiana basados en la evaluacin̤ de la verosimilitud de los modelos de equilibrio general estocs̀ticos a travš de los mťodos de Monte Carlo por cadenas de Markov. La metodologa̕ propuesta requiere log-linealizar los modelos, transformarlos en la forma espacio estado, luego utilizar el filtro de Kalman para evaluar la funcin̤ de verosimilitud y finalmente aplicar el algoritmo Metropolis Hastings para estimar los parm̀etros de la distribucin̤ a posteriori. Se ilustra la tčnica mediante el uso del modelo bs̀ico de crecimiento estocs̀tico, considerando datos trimestrales de la economa̕ venezolana comprendidos entre el primer trimestre de 1984 hasta el tercer trimestre de 2004. |
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| ISSN: | 1409-2433 |