Estimacin̤ de modelos de equilibrio general en economa̕s dinm̀icas por mťodos de Monte Carlo y cadenas de markov

Estimacin̤ de modelos de equilibrio general en economa̕s dinm̀icas por mťodos de Monte Carlo y cadenas de markov

En este trabajo se describe un procedimiento general para hacer inferencia bayesiana basados en la evaluacin̤ de la verosimilitud de los modelos de equilibrio general estocs̀ticos a travš de los mťodos de Monte Carlo por cadenas de Markov. La metodologa̕ propuesta requiere log-linealizar los model...

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Other Authors: Estv̌ez Gloria, Infante Saba, Sèz Francisco, Universidad de Costa Rica
Format: Book
Language:Spanish
Subjects:
Anl̀isis numřico
Cl̀culo numřico
Economa̕
Investigacin̤ operacional
Mťodos de simulacin̤
Numerical analysis
Numerical calculations
Economics
Operations research
Simulation methods
Ciencias de la administracin̤
Anl̀isis de markov
Cadenas de markov
Mťodos de monte carlo
Modelo general de equilibrio estocs̀ticos
Inferencia bayesiana
Algoritmos recursivos
Administration sciences
Markov analysis
Markov chains
Monte carlo methods
General stochastic equilibrium model
Bayesian inference
Recursive algorithms
Online Access:Estimacin̤ de modelos de equilibrio general en economa̕s dinm̀icas por mťodos de Monte Carlo y cadenas de markov
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246 |a Estimation of general equilibrium models in dynamic economies using Monte Carlo and markov chains methods 
264 |a Bogot ̀(Colombia) :  |b Revista VirtualPRO,  |c 2014 
520 3 |a En este trabajo se describe un procedimiento general para hacer inferencia bayesiana basados en la evaluacin̤ de la verosimilitud de los modelos de equilibrio general estocs̀ticos a travš de los mťodos de Monte Carlo por cadenas de Markov. La metodologa̕ propuesta requiere log-linealizar los modelos, transformarlos en la forma espacio estado, luego utilizar el filtro de Kalman para evaluar la funcin̤ de verosimilitud y finalmente aplicar el algoritmo Metropolis Hastings para estimar los parm̀etros de la distribucin̤ a posteriori. Se ilustra la tčnica mediante el uso del modelo bs̀ico de crecimiento estocs̀tico, considerando datos trimestrales de la economa̕ venezolana comprendidos entre el primer trimestre de 1984 hasta el tercer trimestre de 2004. 
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