An alternating-direction implicit difference scheme for pricing Asian options - Cen Zhongdi; Le Anbo; Xu Aimin; Hindawi Publishing Corporation
En esta investigacin̤ se propone un mťodo numřico rp̀ido y estable de evaluacin̤ de ecuaciones diferenciales parciales en dos dimensiones para opciones de promedios aritmťicos de precios en Asia. Este mťodo se deduce de la combinacin̤ entre una tčnica de direccin̤ alternante y el esquema de diferencia central sobre una malla de una funcin̤ uniforme definida a trozos (piecewise uniform mesh). El esquema numřico es estable en la norma mx̀ima, lo cual resulta cierto para la volatilidad arbitraria y la tasa de interš arbitraria.