An alternating-direction implicit difference scheme for pricing Asian options
En esta investigacin̤ se propone un mťodo numřico rp̀ido y estable de evaluacin̤ de ecuaciones diferenciales parciales en dos dimensiones para opciones de promedios aritmťicos de precios en Asia. Este mťodo se deduce de la combinacin̤ entre una tčnica de direccin̤ alternante y el esquema de dif...
محفوظ في:
| مؤلفون آخرون: | , , , |
|---|---|
| التنسيق: | كتاب |
| اللغة: | الإنجليزية |
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | An alternating-direction implicit difference scheme for pricing Asian options |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|