An alternating-direction implicit difference scheme for pricing Asian options
En esta investigacin̤ se propone un mťodo numřico rp̀ido y estable de evaluacin̤ de ecuaciones diferenciales parciales en dos dimensiones para opciones de promedios aritmťicos de precios en Asia. Este mťodo se deduce de la combinacin̤ entre una tčnica de direccin̤ alternante y el esquema de dif...
সংরক্ষণ করুন:
| অন্যান্য লেখক: | , , , |
|---|---|
| বিন্যাস: | গ্রন্থ |
| ভাষা: | ইংরেজি |
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | An alternating-direction implicit difference scheme for pricing Asian options |
| ট্যাগগুলো: |
ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|