An alternating-direction implicit difference scheme for pricing Asian options
En esta investigacin̤ se propone un mťodo numřico rp̀ido y estable de evaluacin̤ de ecuaciones diferenciales parciales en dos dimensiones para opciones de promedios aritmťicos de precios en Asia. Este mťodo se deduce de la combinacin̤ entre una tčnica de direccin̤ alternante y el esquema de dif...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Άλλοι συγγραφείς: | , , , |
|---|---|
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | An alternating-direction implicit difference scheme for pricing Asian options |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|