An alternating-direction implicit difference scheme for pricing Asian options
En esta investigacin̤ se propone un mťodo numřico rp̀ido y estable de evaluacin̤ de ecuaciones diferenciales parciales en dos dimensiones para opciones de promedios aritmťicos de precios en Asia. Este mťodo se deduce de la combinacin̤ entre una tčnica de direccin̤ alternante y el esquema de dif...
שמור ב:
| מחברים אחרים: | , , , |
|---|---|
| פורמט: | ספר |
| שפה: | אנגלית |
| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | An alternating-direction implicit difference scheme for pricing Asian options |
| תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|