Primas por plazo y medidas de volatilidad dentro de la estructura temporal de los tipos de interés el mercado interbancario de depósitos español /
En esta Tesis se abordan tres cuestiones en el análisis de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI): 1- La estimación de las primas por plazo en contexto dinámico. 2- La evaluación del efecto de una variable en al determinación de las primas por plazo en presencia de dinámica en...
保存先:
| 第一著者: | |
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| 団体著者: | |
| フォーマット: | 学位論文 eBook |
| 言語: | スペイン語 |
| 出版事項: |
Madrid :
Universidad Complutense de Madrid,
1999.
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| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | https://elibro.unach.elogim.com/es/lc/unach/titulos/88131 |
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