Primas por plazo y medidas de volatilidad dentro de la estructura temporal de los tipos de interés el mercado interbancario de depósitos español /
En esta Tesis se abordan tres cuestiones en el análisis de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI): 1- La estimación de las primas por plazo en contexto dinámico. 2- La evaluación del efecto de una variable en al determinación de las primas por plazo en presencia de dinámica en...
Furkejuvvon:
| Váldodahkki: | |
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| Searvvušdahkki: | |
| Materiálatiipa: | Oahppočájánas E-girji |
| Giella: | espánnjágiella |
| Almmustuhtton: |
Madrid :
Universidad Complutense de Madrid,
1999.
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| Fáttát: | |
| Liŋkkat: | https://elibro.unach.elogim.com/es/lc/unach/titulos/88131 |
| Fáddágilkorat: |
Lasit fáddágilkoriid
Eai fáddágilkorat, Lasit vuosttaš fáddágilkora!
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