Primas por plazo y medidas de volatilidad dentro de la estructura temporal de los tipos de interés el mercado interbancario de depósitos español /
En esta Tesis se abordan tres cuestiones en el análisis de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI): 1- La estimación de las primas por plazo en contexto dinámico. 2- La evaluación del efecto de una variable en al determinación de las primas por plazo en presencia de dinámica en...
Shranjeno v:
| Glavni avtor: | |
|---|---|
| Korporativna značnica: | |
| Format: | Thesis eKnjiga |
| Jezik: | španščina |
| Izdano: |
Madrid :
Universidad Complutense de Madrid,
1999.
|
| Teme: | |
| Online dostop: | https://elibro.unach.elogim.com/es/lc/unach/titulos/88131 |
| Oznake: |
Označite
Brez oznak, prvi označite!
|