Primas por plazo y medidas de volatilidad dentro de la estructura temporal de los tipos de interés el mercado interbancario de depósitos español /
En esta Tesis se abordan tres cuestiones en el análisis de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI): 1- La estimación de las primas por plazo en contexto dinámico. 2- La evaluación del efecto de una variable en al determinación de las primas por plazo en presencia de dinámica en...
Պահպանված է:
| Հիմնական հեղինակ: | |
|---|---|
| Համատեղ հեղինակ: | |
| Ձևաչափ: | Թեզիս էլ․ գիրք |
| Լեզու: | իսպաներեն |
| Հրապարակվել է: |
Madrid :
Universidad Complutense de Madrid,
1999.
|
| Խորագրեր: | |
| Առցանց հասանելիություն: | https://elibro.unach.elogim.com/es/lc/unach/titulos/88131 |
| Ցուցիչներ: |
Ավելացրեք ցուցիչ
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
|
Եղիր առաջինը, ով թողնում է մեկնաբանություն!