Mean-variance versus expected utility in dynamic investment analysis
Partiendo de un anl̀isis de variables y del establecimiento de nuevas correlaciones matemt̀icas a partir de las ya existentes con el fin de permitir un anl̀isis de inversiones ms̀ seguro, los inversionistas pueden usar el criterio de varianza significativa para minimizar la varianza total en su port...
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| Այլ հեղինակներ: | , , |
|---|---|
| Ձևաչափ: | Գիրք |
| Լեզու: | անգլերեն |
| Խորագրեր: | |
| Առցանց հասանելիություն: | Mean-variance versus expected utility in dynamic investment analysis |
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MARC
| LEADER | 00000nam a22000004a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | vpro3582 | ||
| 005 | 20201223000000.0 | ||
| 008 | s2010 ck # g## #001 0#eng#d | ||
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| 040 | |a CO-BoINGC | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 245 | 1 | 0 | |a Mean-variance versus expected utility in dynamic investment analysis |
| 246 | |a Varianza significativa frente a la utilidad esperada en el anl̀isis de inversiones dinm̀icas | ||
| 264 | |a Bogot ̀(Colombia) : |b Revista VirtualPRO, |c 2010 | ||
| 520 | 3 | |a Partiendo de un anl̀isis de variables y del establecimiento de nuevas correlaciones matemt̀icas a partir de las ya existentes con el fin de permitir un anl̀isis de inversiones ms̀ seguro, los inversionistas pueden usar el criterio de varianza significativa para minimizar la varianza total en su portafolio de inversin̤ para darle un nuevo enfoque a sus objetivos y replantear la inversin̤ estimada.Como todos los nuevos modelos de ingeniera̕ y de econm̤ica, se proponen anl̀isis dinm̀icos, donde las variables tengan afectacin̤ en el tiempo y donde la gente puede cambiar estrategias e inversin̤ de capital usando estads̕ticas claras y replanteo de situaciones. Sin embargo, en este documento no se busca la aplicacin̤ de un mťodo ya estipulado o desarrollado, sino el establecimiento de los modelos modernos a partir de un anl̀isis netamente matemt̀ico.Si se analizan las funciones en el tiempo y se introducen nuevas variables, las funciones se hacen mucho ms̀ complejas de manejar matemt̀icamente; estas funciones robustas pueden no ser lo suficientemente rigurosas o puede que las correlaciones no reflejen realmente los efectos de cierto fenm̤eno. A partir del uso de teoremas y de pruebas alternativas, se puede demostrar la veracidad de una ecuacin̤; no obstante, siempre se debe buscar la comparacin̤ con la vida real, porque si no se tiene una prueba experimental de su funcionamiento, su validez va a quedar limitada al campo de lo ter̤ico.Siempre ser ̀posible un anl̀isis a priori y a posteriori en la matemt̀ica financiera, pero el papel de la probabilidad estads̕tica es fundamental para fijar un modelo como base del algn͠ algoritmo de cl̀culo; si existen nuevas variables dinm̀icas que afecten los sistemas, štas deben tener limites estipulados que no modifiquen la estructura real de la ecuacin̤ y lleven a incongruencias. | |
| 650 | \ | \ | |a Evaluacin̤ econm̤ica |
| 650 | \ | \ | |a Anl̀isis financiero |
| 650 | \ | \ | |a Desarrollo econm̤ico |
| 650 | \ | \ | |a Economic evaluation |
| 650 | \ | \ | |a Financial analysis |
| 650 | \ | \ | |a Economic growth |
| 650 | \ | \ | |a Ingeniera̕ de costos |
| 650 | \ | \ | |a Minimizacin̤ de costos |
| 650 | \ | \ | |a Inversin̤ de capital |
| 650 | \ | \ | |a Modelo matemt̀ico |
| 650 | \ | \ | |a Variable dinm̀ica |
| 650 | \ | \ | |a Desarrollo matemt̀ico |
| 650 | \ | \ | |a Cost engineering |
| 650 | \ | \ | |a Minimize costs |
| 650 | \ | \ | |a Capital investment |
| 650 | \ | \ | |a Mathematical model |
| 650 | \ | \ | |a Dynamic variable |
| 650 | \ | \ | |a Mathematical development |
| 700 | \ | \ | |a Zhao Yonggan |
| 700 | \ | \ | |a Ziemba William T. |
| 700 | \ | \ | |a Institute of Mathermatical Sciences |
| 856 | |z Mean-variance versus expected utility in dynamic investment analysis |u https://virtualpro.unach.elogim.com/biblioteca/varianza-significativa-frente-a-la-utilidad-esperada-en-el-analisis-de-inversiones-dinamicas | ||