Nonlinear Programming Method for Dynamic Programming

Nonlinear Programming Method for Dynamic Programming

La programacin̤ dinm̀ica es la herramienta esencial para solucionar problemas de controles dinm̀icos y estocs̀ticos en anl̀isis econm̤ico. La no linealidades de los problemas de este tipo los hacen numřicamente desafiantes. Para evitar esta condicin̤, se han estudiados los enfoques de programacin̤...

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書誌詳細
その他の著者: Cai Yongyang, Judd Kenneth L., Lontzek Thomas S., Michelangeli Valentina, Su Che-Lin, NBER Working Papers / National Bureau of Economic Research NBER
フォーマット: 図書
言語:英語
主題:
T<U+00C9>CNICA ADMINISTRATIVA
INVESTIGACI<U+00D3>N OPERATIVA
MANAGEMENT TECHNIQUES
OPERATIONS RESEARCH
ciencias de la administracin̤
investigacin̤ de operaciones
programacin̤ dinm̀ica
programacin̤ no lineal
teora̕ de aproximacin̤
ecuaciones de Bellman
problemas de crecimiento p̤timo determins̕tico
problemas de crecimiento p̤timo estocs̀tico
problemas de crecimiento p̤timo de dos dimensiones
toma de decisiones
anl̀isis econm̤ico
management sciences
operations research
dynamic programming
nonlinear programming
approximation theory
Bellman equations
deterministic optimal growth problems
stochastic optimal growth problems
two-dimensional optimal growth problems
decision making
economic analysis
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要約:La programacin̤ dinm̀ica es la herramienta esencial para solucionar problemas de controles dinm̀icos y estocs̀ticos en anl̀isis econm̤ico. La no linealidades de los problemas de este tipo los hacen numřicamente desafiantes. Para evitar esta condicin̤, se han estudiados los enfoques de programacin̤ lineal en la literatura. Sin embargo, su valor es limitado para problemas con estados o acciones continuas.En este documento se introduce una formulacin̤ de programacin̤ no lineal para resolver problemas de programacin̤ dinm̀ica de horizonte infinito. Esto extiende el enfoque lineal a la programacin̤ dinm̀ica mediante el uso de ideas de la teora̕ de aproximacin̤ para evitar discretizaciones ineficientes. Los resultados numřicos de este estudio muestran que este mťodo no lineal es eficiente y exacto.

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